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Introducción al análisis de riesgo financiero /

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Bibliographic Details
Main Author: Alonso C., Julio César (autor)
Other Authors: Berggrun P., Luis (autor)
Format: Book
Language: Spanish
Published: Bogotá : 2015.
Edition: Tercera edición
Series: Ciencias empresariales. Contabilidad y finanzas
Subjects:
Riesgo (Finanzas)
Análisis financiero
Finanzas
Estadística financiera
Notas Contenido:
  • Conceptos fundamentales del riesgo
  • El riesgo
  • Sobre rendimientos
  • Modelos para el análisis del riesgo financiero
  • Medición y gestión del riesgo de mercado
  • Precios, rendimientos y distribuciones especiales
  • Valor en riesgo: paramétrico y no paramétrico
  • VaR para renta fija y opciones
  • Pruebas de backtesting
  • Temas especiales en la medición y gestión del riesgo
  • Modelos de volatilidad no constante
  • Medidas de desempeño ajustadas por riesgo
  • Razón de cobertura óptima
  • Apéndice A: Marco legal colombiano
  • Apéndice B: Conceptos básicos de la estadística
  • Apéndice C: Interferencia, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis
  • Apéndice D: Modelo de regresión lineal

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